QMT XTDATA 行情接口速查

📋 接口概述 Overview

xtdata 是 QMT 量化交易平台提供的 Python 行情数据模块

📈 K线数据（历史+实时，分钟/日/周/月/季/年线）
📉 分笔数据（Tick级行情）
💰 财务数据（资产负债表、利润表、现金流量表等）
🏛️ 板块分类（行业、概念、地区等）
📋 合约基础信息（代码、名称、保证金率等）

💡 运行逻辑：xtdata 本质是与 MiniQMT 建立连接，由 MiniQMT 处理数据请求。
使用前需确保 MiniQMT 已有所需数据，不足时用 download_xxx 补充。

🏷️ 合约代码格式 stock_code

# 格式：code.market
"000001.SZ"   # 深圳股票
"600000.SH"   # 上海股票
"000300.SH"   # 沪深300指数
"510300.SH"   # 沪深300ETF
"AU2506.SGEX" # 期货（上海金）
"100050.SH"   # 期权

市场代码： SZ=深圳 SH=上海 BJ=北交所 CF=中金所 SF=上海期货 DF=大连期货 ZF=郑州期货 SGEX=上海金

⏱️ 周期类型 period

tick分笔

1m1分钟

5m5分钟

15m15分钟

30m30分钟

1h1小时

1d日线

1w周线

1mon月线

1q季度线

1hy半年线

1y年线

🏎️ 投研版特色数据： warehousereceipt=期货仓单 | futureholderrank=期货席位 | transactioncount1m=逐笔成交统计

🔄 除权方式 dividend_type

none不复权

front前复权

back后复权

front_ratio等比前复权

back_ratio等比后复权

📌 注意：复权方式仅对K线数据有效，对tick等其他周期数据无效

📡 订阅接口 Subscribe

subscribe_quote → int (订阅号)

订阅单股行情数据，数据推送从 callback 返回

参数	类型	说明
stock_code	str	合约代码，如 "000001.SZ"
period	str	周期，默认 "1d"
start_time	str	起始时间，格式 "20200101" 或 "20200101000000"
end_time	str	结束时间
count	int	数据个数，-1=全部，0=仅订阅实时
callback	func	回调函数，格式 `def on_data(datas):`

示例代码

def on_data(datas):
    for stock_code in datas:
        print(stock_code, datas[stock_code])

xtdata.subscribe_quote("000001.SZ", period="1d", count=100, callback=on_data)
xtdata.run()  # 阻塞线程维持运行

subscribe_whole_quote → int (订阅号)

订阅全推行情数据（市场全部合约切面数据），适合高订阅数场景

参数	类型	说明
code_list	list	市场代码 `["SH", "SZ"]` 或合约代码 `["600000.SH", "000001.SZ"]`
callback	func	回调函数

⚡ 性能提示：单股订阅建议不超过50个，超过建议用全推数据

unsubscribe_quote → None

取消订阅行情数据

参数	类型	说明
seq	int	订阅时返回的订阅号

run → None

阻塞当前线程，维持订阅运行状态，持续处理回调

典型用法

xtdata.subscribe_quote("000001.SZ", callback=on_data)
# ... 其他订阅 ...
xtdata.run()  # 放在最后，阻塞维持运行

📊 获取行情数据 Get Data

get_market_data 获取 L1 → dict

从缓存获取行情数据，是主动获取行情的主要接口

参数	类型	说明
field_list	list	数据字段列表，传空则全部字段
stock_list	list	合约代码列表
period	str	周期
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
count	int	数据个数，-1=全部
dividend_type	str	除权方式，默认 "none"
fill_data	bool	是否向后填充空缺数据，默认 True

示例代码

# 获取日线数据
data = xtdata.get_market_data(
    stock_list=["000001.SZ", "600000.SH"],
    period="1d",
    start_time="20240101",
    end_time="20241231"
)
# 返回: {'open': DataFrame, 'close': DataFrame, 'high': ..., 'low': ..., 'volume': ...}

# 获取分笔数据
tick = xtdata.get_market_data(stock_list=["000001.SZ"], period="tick")

返回值：

K线：dict { field: DataFrame }，index=stock_list，columns=time_list

Tick：dict { stock: np.ndarray }，按时间戳升序

get_local_data 获取 L1 → dict

从本地数据文件获取行情数据，用于快速批量获取历史部分的行情数据

参数	类型	说明
field_list	list	数据字段列表，传空则全部
stock_list	list	合约代码列表
period	str	周期
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
count	int	数据个数，-1=全部
dividend_type	str	除权方式
fill_data	bool	是否向后填充空缺数据
data_dir	str	MiniQMT数据路径，默认自动获取

📌 注意：仅用于获取level1数据

get_full_tick 获取 → dict

获取全推数据

参数	类型	说明
code_list	list	市场代码 `["SH", "SZ"]` 或合约代码列表

示例代码

# 获取全市场分笔数据
data = xtdata.get_full_tick(["SH", "SZ"])

# 获取指定合约
data = xtdata.get_full_tick(["600000.SH", "000001.SZ"])

get_full_kline 获取 L1 → dict

获取最新交易日K线全推数据，仅支持最新一个交易日，不包含历史值

参数	类型	说明
field_list	list	数据字段列表，传空则全部
stock_list	list	合约代码列表
period	str	周期，默认 "1m"
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
count	int	数据个数，默认1
dividend_type	str	除权方式，默认 "none"
fill_data	bool	是否填充空缺数据

get_divid_factors 获取 → DataFrame

获取除权数据（分红、拆分等）

参数	类型	说明
stock_code	str	合约代码
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间

示例代码

df = xtdata.get_divid_factors("000001.SZ", start_time="20200101")

⬇️ 下载历史数据 Download

download_history_data 下载 → None

补充历史行情数据，同步执行，补充数据完成后返回

参数	类型	说明
stock_code	str	合约代码
period	str	周期
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
incrementally	bool/None	是否增量下载，None时start_time为空则增量

示例代码

# 增量下载（从本地最后一条往后下载）
xtdata.download_history_data("000001.SZ", period="1d")

# 指定时间范围下载
xtdata.download_history_data("000001.SZ", period="1d", start_time="20200101", end_time="20241231")

download_history_data2 下载 → None

补充历史行情数据，批量版本，支持进度回调

参数	类型	说明
stock_list	list	合约列表
period	str	周期
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
callback	func	进度回调，参数 `{total, finished, stockcode, message}`
incrementally	bool/None	是否增量下载

示例代码

def on_progress(data):
    print(f"进度: {data['finished']}/{data['total']} - {data['stockcode']}")

xtdata.download_history_data2(
    stock_list=["000001.SZ", "600000.SH"],
    period="1d",
    callback=on_progress
)

download_sector_data 下载 → None

下载板块分类信息，同步执行，下载完成后返回

📌 提示：板块分类信息更新频率低，建议按周或按日定期下载更新即可

💰 财务数据 Financial

get_financial_data 财务 → dict

获取财务数据

参数	类型	说明
stock_list	list	合约代码列表
table_list	list	财务表名列表
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
report_type	str	报表筛选方式：`report_time`(截止日期) / `announce_time`(披露日期)

示例代码

data = xtdata.get_financial_data(
    stock_list=["000001.SZ"],
    table_list=["Balance", "Income"],
    start_time="20200101",
    end_time="20241231"
)
# 返回: { stock_code: { "Balance": DataFrame, "Income": DataFrame, ... } }

download_financial_data2 下载 → None

下载财务数据，支持进度回调

参数	类型	说明
stock_list	list	合约列表
table_list	list	财务表名列表
start_time	str	起始时间（按披露日期筛选）
end_time	str	结束时间
callback	func	进度回调函数

📋 合约信息 Instrument

get_instrument_detail 信息 → dict

获取合约基础信息，可用于检查合约代码是否正确

参数	类型	说明
stock_code	str	合约代码
iscomplete	bool	是否获取全部字段，默认False

返回字段（iscomplete=False）

{
    "ExchangeID": "SZ",           # 交易所代码
    "InstrumentID": "000001",     # 合约代码
    "InstrumentName": "平安银行", # 合约名称
    "ProductID": "",            # 品种ID（期货）
    "ProductName": "",          # 品种名称（期货）
    "ExpireDate": 0,            # 退市日/到期日
    "UpStopPrice": 0.0,          # 涨停价
    "DownStopPrice": 0.0,        # 跌停价
    "OpenInterestMultiple": 0,    # 交割月持仓倍数
    "LongMarginRatio": 0.0,      # 多头保证金率
    "ShortMarginRatio": 0.0,     # 空头保证金率
    "PriceTick": 0.01,          # 最小价格变动单位
    "VolumeMultiple": 1,          # 合约乘数
    "MainContract": 0,           # 主力合约标记 1/2/3
    "IsTrading": True,              # 是否可交易
    "IsRecent": True,              # 是否近月合约
}

示例代码

info = xtdata.get_instrument_detail("000001.SZ")
print(info["InstrumentName"])  # 平安银行

get_instrument_type 信息 → dict

获取合约类型

参数	类型	说明
stock_code	str	合约代码

返回值：

index: True=指数 | stock: True=股票 | fund: True=基金 | etf: True=ETF

示例代码

xtdata.get_instrument_type("000001.SZ")
# {'index': False, 'stock': True, 'fund': False, 'etf': False}

📅 交易日历 Calendar

get_trading_dates 日历 → list (时间戳)

获取交易日列表

参数	类型	说明
market	str	市场代码，如 "SZ", "SH"
start_time	str	起始时间
end_time	str	结束时间
count	int	数据个数，-1=全部

get_trading_calendar 日历 → list (8位日期字符串)

获取指定市场交易日历

参数	类型	说明
market	str	市场代码
start_time	str	起始时间，8位字符串，为空表示市场首个交易日
end_time	str	结束时间，8位字符串，为空表示当前时间

📌 提示：结束时间可以填写未来时间，获取未来交易日（需要下载节假日列表）

get_holidays 日历 → list (8位日期字符串)

获取截止到当年的节假日日期

🏛️ 板块信息 Sector

get_sector_list 板块 → list

获取板块列表

示例代码

sectors = xtdata.get_sector_list()
print(sectors[:5])
# ['地域板块', '行业板块', '概念板块', '上证A股', '深证A股', ...]

get_stock_list_in_sector 板块 → list

获取板块成分股列表

参数	类型	说明
sector_name	str	板块名称，如 "上证A股"、"行业板块"、"华为概念"

示例代码

# 获取所有A股
stocks = xtdata.get_stock_list_in_sector("上证A股")

# 获取行业板块
industry = xtdata.get_stock_list_in_sector("行业板块")

# 获取概念板块
concept = xtdata.get_stock_list_in_sector("华为概念")

自定义板块操作板块

create_sector(parent_node, sector_name, overwrite)

创建板块，parent_node为空表示"我的"

add_sector(sector_name, stock_list)

添加自定义板块

remove_stock_from_sector(sector_name, stock_list)

移除板块成分股

remove_sector(sector_name)

移除自定义板块

📌 其他接口 ETF/CB/IPO

get_etf_info ETF → dict

获取ETF申赎清单信息（需先调用 download_etf_info() 下载）

get_cb_info 可转债 → dict

获取可转债基础信息（需先调用 download_cb_data() 下载）

参数	类型	说明
stockcode	str	合约代码，如 "600000.SH"

get_ipo_info IPO → list[dict]

获取新股申购信息

参数	类型	说明
start_time	str	开始日期，如 "20230327"
end_time	str	结束日期

返回字段：

securityCode-证券代码 | codeName-代码简称 | market-所属市场

actIssueQty-发行总量(股) | onlineIssueQty-网上发行量 | publishPrice-发行价格

isProfit-是否盈利 | afterPE-发行后市盈率

🧮 公式/模型接口 Formula

subscribe_formula → int

订阅VBA模型运行结果，需连接投研端使用

📌 注意：使用该函数时需要补充本地K线或分笔数据

call_formula 调用 → dict

获取VBA模型运行结果

参数	类型	说明
formula_name	str	模型名称
stock_code	str	模型主图代码，如 "000300.SH"
period	str	K线周期
start_time	str	起始时间，形如 "20200101"
end_time	str	结束时间
count	int	向前count根bar，-1=全部

📌 注意：使用该函数时需要补充本地K线或分笔数据